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La planeación es la parte fundamental del desarrollo de software. Tus preguntas se pueden contestar viendo lo que a ti o a tus usuarios les conviene (tiene que ver con costos de procesamiento, carga de datos, espera de los usuarios, cálidad en software etc.). Generalmente lo podrías hacer de las dos formas, sin embargo, es cierto que te conviene dar respuesta especifica a la petición especifica del usuario, de nada sirve parsear una salida XML con información que el usuario no ha pedido. Por esta razón, es recomendable crear una consulta especifica para la petición del usuario. Aun que, este panorama puede variar, en base a la lógica de tu sistema y como te menciono, si te conviene precargar de una vez por toda las distintas consultas.
En base a lo anterior:
Para tu pregunta 1. Si vas a hacer una galería, lo conveniente es, que primero le muestres al usuario las galerías que existen, en base a eso, te conviene generar una primer salida de categorías.
Archivo de categorias: categorias [backend], se referencían con el ID de la categoría.
Archivo de imagenes: imagenes [backend], usas el ID de la categoría seleccionada para generar el archivo de imagenes de la categoría seleccionada.
Para tu pregunta 2. Creo que con la respuesta anterior lo resuelves.
Saludos!
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